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アイテム
GPGPUによるストカスティックボラティリティモデルのベイズ推定
https://hue.repo.nii.ac.jp/records/642
https://hue.repo.nii.ac.jp/records/642432a4b97-8829-48fb-afc1-52429323b67a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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kenkyu2010330102.pdf (317.1 kB)
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| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
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| 公開日 | 2023-02-27 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | GPGPUによるストカスティックボラティリティモデルのベイズ推定 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Bayesian Inference of the Stochastic Volatility Model by GPGPU | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| 著者 |
高石, 哲弥
× 高石, 哲弥
× Takaishi, Tetsuya
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| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 経済時系列の変動の大きさを表すポラテイリティを推定するベイズ推定をNVIDIA社のGPU (GT220) を利用して実行した。本研究ではストカスティックポラテイリテイモデルを用い，ベイズ推定はマルコフ連鎖モンテカルロ(MCMC)法によって実行した。ポラテイリティ変数に対するMCMC法には，ハイブリッドモンテカルロ法を用い，この部分をGPUによって並列計算を行った。計算速度をCPU(AMD社3.0GHz) と比較することによって. GPUの方が最大で26倍程度速く実行できるという結果が得られた。 | |||||||||||
| 書誌情報 |
広島経済大学研究論集 en : HUE Journal of Humanities, Social and Natural Science 巻 33, 号 1, p. 21-27, 発行日 2010-06 |
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| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 広島経済大学経済学会 | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 0387-1444 | |||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AN00408380 | |||||||||||
| フォーマット | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
